Top 10 sistemas de negociação de todos os tempos

Top 10 sistemas de negociação

Desde o último relatório sobre os 10 principais sistemas de negociação na edição de fevereiro de 2006, os comerciantes sistemáticos sofreram um dos períodos mais difíceis em muitos anos. Estes mercados não-sistema-amigáveis ​​têm sido em torno de quase três anos agora e não há indicação de que eles vão acabar em breve.

No entanto, se eles voltam à normalidade em breve, 2006 terá marcado um nadir. Todos os sistemas, não apenas um estilo particular, sofreram. Os seguidores de tendências, famintos por uma tendência, foram atraídos para mercados intermitentes por várias falsas fugas, ou eles não reagiram com rapidez suficiente e os lucros de papel corroeram.

Na outra extremidade do espectro, os investidores do mercado de ações tiveram desempenho inferior devido à perda de volatilidade do mercado. Sem o movimento do mercado, os comerciantes do dia não podem fazer o suficiente para cobrir os custos de transação. O então popular E-mini S & amp; P 500 continuou a cair fora de favor com comerciantes dia sistemática e tem, pelo menos entre este comerciante demográfico, sido substituído em carteiras com o E-Mini Russell ou E-Mini S & amp; P 400 (Midcap).

Não é nenhuma surpresa que o sistema de negociação top 10 não foram poupados. A maioria dos sistemas nesta lista ou experimentaram seus mais baixos drawdowns ou vieram consideravelmente próximos neste mercado.

ILHAS DE RENTABILIDADE

Enquanto muitos sistemas sofreram em 2006, o ano não foi completamente desolador. Um punhado de mercados veio à vida e ajudou a bóia do desempenho números de sistemas e consultores de negociação de commodities (CTA) igualmente.

O cobre foi o grande motor no início do ano, com um aumento de US $ 1,98 para US $ 4,04 por lb. Infelizmente, este salto estratosférico foi seguido por um rápido retracement de 25% mais e, em seguida, uma fase congestiva. A tendência usual após grampos, moedas e financeiros, negociados em uma faixa de negociação muito ampla, que proporcionou lucro e perda potencial. O setor de energia eo açúcar, como os metais, exibiram máximos de todos os tempos ou máximos plurianuais, seguidos de grandes retrações.

Os comerciantes apenas de longa data e CTAs sofreram piores do que aqueles que jogam ambos os lados do mercado. O desempenho dos índices de commodities long-only é um exemplo do que pode acontecer quando você se compromete com um viés de apenas longo prazo. Correções na energia e metais prejudicam seu desempenho.

Com a dor se espalhar uniformemente, deve ser uma surpresa que a lista dos 10 melhores sistemas só teve uma modificação nos últimos 12 meses. A R-Mesa 3 foi substituída pela carteira Andromeda. R-Mesa 3 ainda é um bom sistema, mas o desempenho de Andrómeda não poderia ser negligenciado. Todos estes sistemas têm sido em torno de um certo número de anos e têm feito bem em todo o longo prazo.

O desempenho para a maioria dos sistemas é mostrado de janeiro de 1986 a novembro de 2006. Os sistemas de negociação de carteira foram testados nos seguintes mercados: títulos do Tesouro dos EUA, notas T, libra britânica, iene japonês, franco suíço, euro (ou o marco alemão Um proxy histórico), soja, algodão, gado vivo, cobre, açúcar, suco de laranja, óleo de aquecimento, petróleo bruto, gás natural e prata.

Dois sistemas, o R-Breaker e o Stafford STC, foram testados apenas no S & amp; P 500 porque são sistemas de negociação diária. Dois outros sistemas, Dollar Trader e Trendchannel, foram testados em carteiras muito menores. Uma carga de US $ 100 foi cobrada por turno de volta de comércio nos sistemas de negociação diária e US $ 75 foi cobrada para todos os outros sistemas, também em uma rodada volta-base.

NÃO FAÇA DÚVIDA

Depois de ver esses resultados do sistema, a maioria dos comerciantes razoáveis ​​iria coçar a cabeça e perguntar: "Por que eu iria trocar qualquer sistema mecânico?"

Considere, no entanto, que um sistema de comércio mecânico permite a negociação de uma maneira puramente não discricionária. Sem sistemas, você teria que negociar com discrição e que é uma abordagem que impede backtesting histórico. Com os sistemas, você pode ter um indicador sobre o desempenho futuro. Um plano de negociação eficaz só pode ser construído em torno de expectativas razoáveis ​​e essas expectativas só podem ser formuladas através de

Mesmo que estes sistemas tenham mostrado mau desempenho nos últimos dois ou três anos, eles mostraram um desempenho positivo por mais de duas décadas. A menos que as tendências se tornam completamente extintas, estes sistemas devem executar no futuro e fornecer uma base sólida para qualquer plano de negociação.

Embora à luz do desempenho recente, os comerciantes do sistema, gestores de carteira e CTAs podem precisar para realinhar suas expectativas, os aspectos positivos de uma abordagem totalmente sistemática ainda superam os negativos.

Você pode ver os 10 principais recursos de sistemas da Pruitt em futuresmag. com/previoustopten.

George Pruitt é diretor de pesquisa da revista Futures Truth e co-autor de Building Winning Trading Systems com TradeStation e The Ultimate Trading Guide. George pode ser alcançado em george@futurestruth. com ou futurestruth. com.

Sobre o autor